俗話說笨鳥先飛早入林，雖然銀行從業(yè)資格考試報名尚未開始，但考試時間已經(jīng)確定為10月27、28日，準(zhǔn)備報考2013年銀行從業(yè)資格考試的考生，現(xiàn)在就需要全身投入到復(fù)習(xí)備考中，唯學(xué)網(wǎng)小編為了助力于考生更好的備考銀行從業(yè)資格考試，特此整理了2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》押密試題，以供考生參考。

一、單項選擇題

1. 【 C】是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A.流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案解析】：市場風(fēng)險是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

2. 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括【B】。

A.匯率風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險

【答案解析】：某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，所以D項正確;該筆美元貸款為可提前償還的貸款，所以C項正確;由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動，所以A項正確。故本題答案為B。

3. 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風(fēng)險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為【C】。

A.2%

B.4%

C.5%

D.8%

【答案解析】：銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了5%的正利差，所以答案為C。

4. 下列不屬于商品價格風(fēng)險的是【D】。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.股票

D.黃金

【答案解析】：商品價格風(fēng)險的定義中不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入?yún)R率風(fēng)險類考慮的。

5. 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業(yè)日內(nèi)完成?【 B】

A.一個

B.兩個

C.三個

D.當(dāng)日

【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

6. 【C】是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

A.美式期權(quán)

B.買方期權(quán)

C.歐式期權(quán)

D.平價期權(quán)

【答案解析】：歐式期權(quán)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照【C】定價。

A.歷史成本wWW.KAo8.Cc

B.市場估值

C.模型

D.公允價值

【答案解析】：商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照模型定價，所以C項正確。

8. 【B】是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

A.價內(nèi)期權(quán)

B.價外期權(quán)

C.平價期權(quán)

D.賣方期權(quán)

【答案解析】：價外期權(quán)是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差，所以答案是B。

9. 缺口分析和久期分析采用的都是【 B】敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格

【答案解析】：缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，所以B項正確。

10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為【D】。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案解析】：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即100+200+150+120+280=850，所以D項正確